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QUANTITATIVE BACKTEST & DAILY SCORING ARCHIVE
KOSPI200 시초가(09:00) 예측 vs 실제 개장 결과 채점 아카이브
AlphaPulse는 단순 야간선물 등락 중계를 넘어, 매일 아침 06:00 KST KRX 야간선물 종가와 06:00~08:50 미국 시간외 선물(NQ·ES·SOX) 및 환율 변동분을 결합한 예상 시초가(Expected Open Price)를 산출하고, 정규장 개장 직후 실제 09:00 시초가 및 15:30 종가와 대조하여 Google Cloud BigQuery에 영구 기록합니다.
강세(+40점↑) 시초 갭 적중
88.8%
71 / 80일 (484일 표본)
강세일 장중 양·음봉
50.0%
시초 갭 과열 시 차익실현 주의
최근 방향성 구간 적중
7/7 (100%)
BigQuery 실측 검증
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Slot ID: #alphapulse-ad-slot-archive1. 최근 2년(484거래일) 멀티팩터 점수 구간별 09:00 시초 갭 vs 09:00→15:30 장중 캔들 분리 통계
야간 멀티팩터 총점(-100점 ~ +100점) 구간에 따라 ① 09:00 정규장 시초가 갭(전일 종가 → 당일 시가) 방향 적중률과 ② 09:00 개장 이후 15:30 마감까지의 장중 캔들(당일 시가 → 당일 종가) 양·음봉 비율을 분리 측정한 결과입니다. +40점 이상 강세 구간에서 09:00 시초 갭상승 확률은 88.8%(71/80일)에 달하지만, 시가 대비 종가 장중 양봉 확률은 50.0%로 수렴하므로 시초 추격매수를 자제하고 눌림목(S1) 지지 및 외국인 선물 수급을 확인해야 합니다.
| 멀티팩터 레짐 구간 | 표본 일수 | 시초 갭 목표 및 적중률 | 장중 양봉 비율 (09:00→15:30) | 장중 음봉 비율 (09:00→15:30) | 실전 매매 행동 지침 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강한 상승 우위 (+40점 이상) | 80일 / 484일 | 09:00 시초 갭상승 88.8% (71/80) | 50.0% (40일) | 50.0% (40일) | 시초 갭상승 확률은 88.8%(71/80일)이나, 09:00 시가→15:30 종가 장중 양봉 확률은 50.0%(반반)입니다. 시초 추격매수 금지 · 야간 매수분 시초 분할익절 후 눌림목(S1) 지지 확인 |
| 완만한 매수 우위 (+15 ~ +39점) | 115일 / 484일 | 09:00 시초 갭상승 78.3% (90/115) | 53.0% (61일) | 47.0% (54일) | 시초 갭상승 78.3%(90/115일) · 장중 양봉 53.0%(61/115일) 완만한 우위. 시초 급등 추격보다 S1 지지 및 외인 선물 수급 동조 확인 후 진입 유효 |
| 중립 · 거시 경계 맞섬 (-14 ~ +14점) | 140일 / 484일 | 09:00 시초 갭상승 57.9% (81/140) | 57.9% (81일) | 41.4% (58일) | 야간 반등과 거시 경계(고환율·고IV)가 맞서는 중립 구간(시초 갭상승 57.9% / 장중 양봉 57.9%). 시초 방향 예단 금지 · 09:00~09:15 시초 레인지(R1/S1) 돌파 방향 확인 후 대응 |
| 하방 압력 우위 (-15 ~ -39점) | 76일 / 484일 | 09:00 시초 갭하락 67.1% (51/76) | 48.7% (37일) | 51.3% (39일) | 시초 갭하락 67.1%(51/76일) · 장중 음봉 51.3% vs 반등 양봉 48.7%. 시초 투매 추격매도 자제 · R1 저항 확인 또는 S1 하향이탈 확인 후 대응 |
| 강한 하방 경계 (-40점 이하) | 73일 / 484일 | 09:00 시초 갭하락 79.5% (58/73) | 47.9% (35일) | 52.1% (38일) | 시초 갭하락 확률은 79.5%(58/73일)이나, 09:00 시가 대비 장중 저가매수 반등(양봉)도 47.9% 발생합니다. 시초 바닥 추격매도 금지 · 야간 매도분 시초 분할익절 권장 |
2. 일일 시초가 예측 vs 실제 개장 결과 채점 리포트 (BigQuery 동기화)
| 세션 일자 | 멀티팩터 점수 | 전일 주간종가 | 예상 09:00 시초가 | 실제 09:00 시초가 | 실제 시초 갭 (pt) | 장중 변동 (09:00→15:30) | 시초 판정 | 검증 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +8점 | 783.00 | 794.45 | 09:00 대기 | +11.45p | 장중 대기 | 개장대기 | 한투 야간선물 06:00종가 795.55p(+1.60%) · 06:00후 -1.35p · 옵션IV 94.2% |
| 2026-11-05 | -36점 | 793.55 | 774.20 | 772.90 | -20.65p | +10.10p (양봉) | 적중 | 시초 -20.65p 갭하락 적중 후 장중 +10.10p 저가매수 양봉 반등 |
| 2026-11-04 | +22점 | 774.25 | 791.80 | 798.70 | +24.45p | -5.15p (음봉) | 적중 | 시초 +24.45p 갭상승 적중 후 장중 -5.15p 차익실현 음봉 |
| 2026-11-03 | -64점 | 808.95 | 769.50 | 762.85 | -46.10p | +11.40p (양봉) | 적중 | 시초 -46.10p 급락 적중 후 장중 +11.40p 반등 양봉 (과열 역전 사례) |
| 2026-11-02 | -28점 | 866.20 | 851.00 | 853.15 | -13.05p | -44.20p (음봉) | 적중 | 시초 -13.05p 갭하락 적중 및 장중 -44.20p 추세 하락 음봉 |
| 2026-10-30 | +26점 | 850.55 | 864.20 | 867.90 | +17.35p | -1.70p (음봉) | 적중 | 시초 +17.35p 갭상승 적중 후 장중 -1.70p 강보합 소화 |
| 2026-10-29 | +5점 | 857.20 | 855.80 | 853.35 | -3.85p | -2.80p (음봉) | 중립관망 | 중립 구간 관망 판정 |
| 2026-10-28 | +34점 | 842.00 | 853.50 | 854.90 | +12.90p | +2.30p (양봉) | 적중 | 시초 +12.90p 갭상승 적중 및 장중 +2.30p 추가 상승 양봉 |
| 2026-10-27 | +19점 | 826.60 | 831.20 | 830.65 | +4.05p | +11.35p (양봉) | 적중 | 시초 +4.05p 갭상승 적중 및 장중 +11.35p 추세 양봉 |
3. 글로벌 거시·반도체 이벤트 → KRX 야간선물 및 시초가 전달 경로 (7장 시나리오 카드)
상시 모니터링 (SOX · 삼전/하닉 NXT)
미 의회/통상 정책 · 반도체 관세 & AI CapEx 전달 경로
미 통상/보조금 뉴스 → 필라델피아 반도체(SOX) → 삼전·하닉 NXT(08:00~08:50) → 코스피200 시초 베이시스
• 상방 시나리오: SOX +1.5% 이상 반등 유지 & 08:00 삼전·하닉 NXT 프리마켓 호가 +0.8% 이상 전환 시 → 야간선물 종가 안착 후 1차 상단(R1) 돌파 → 당일 +1σ 상단(R2) 확장
• 하방 시나리오: 반도체 품목 관세·수출통제 부각으로 SOX 반락 & 08:00 NXT -0.7% 이하 매도 우위 시 → 시초 갭상승분 반납 및 1차 하단(S1) 이탈 → 전일 주간종가 갭 메우기
핵심 체크: SOX 지수, 08:00~08:50 삼전·하닉 NXT, 외국인 선물 순매수
야간 NDF ~ 09:00~09:30 KRX 외인 수급
원/달러 1,440원대 고환율 & 외국인 현·선물 비대칭 수급 경로
달러인덱스(DXY)/엔화 → 야간 원/달러 환율 → 외국인 코스피 현물 바스켓 매도 vs 선물 환헤지
• 상방 시나리오: 원/달러 1,435원 하향 안정 & 09:15 이후 외국인 현물 순매도 축소(비차익 프로그램 유입) 시 → 선물 단독 매수에서 현·선물 동반 매수로 전환되며 시초가 지지 후 장중 양봉 유지
• 하방 시나리오: 원/달러 1,445원 재돌파 & 09:00 개장 직후 외국인 선물 차익실현(-3,000계약 이상 매도 전환) 시 → 야간 갭상승 시초 고점 형성 후 장중 음봉 밀림 (S1 재시험)
핵심 체크: USD/KRW 실시간 환율, KRX 외국인 선물 순매수, 비차익 프로그램 순매수
06:00~09:15 KST (야간옵션 마감 → 정규장 개장 첫 15분)
미 빅테크 실적·고용/물가 발표 후 등가 옵션 IV Crush (변동성 축소) 경로
야간 대외 이벤트 경계로 옵션 양합 급팽창 → 09:00 시초가 형성 직후 불확실성 해소 → 콜·풋 동반 프리미엄 축소
• 상방 시나리오: 09:00~09:15 등가 콜 프리미엄 방어 + 외국인 선물 신규 매수 유입 시 → 양합 축소 없이 콜 주도 상방 추세 전환 (R1 돌파 추격 유효)
• 하방 시나리오: 09:00 시초 갭 형성 직후 등가 양합이 15분 내 -15% 이상 급감(양매도 유입) 시 → 시초가 고점/저점 형성 후 장중 가두리 횡보 또는 시초 갭 역전
핵심 체크: 등가(ATM) 옵션 양합 추이, 내재변동성(IV), 외인 옵션 포지션