alphapulse.co.kr(야선레이더)는 어떤 사이트이며 어떤 서비스를 제공하나요?

alphapulse.co.kr의 공식 서비스 명칭은 '야선레이더(야선 레이더, Yasun Radar)'이며, 한국투자증권(KIS) OpenAPI 실체결 데이터 기반의 코스피200 야간선물(18:00~06:00), 야간옵션 콜·풋 등가(ATM) 양합 및 그릭스(Greeks), 미국 나스닥100(NQ)·S&P500(ES)·반도체(SOX)·원/달러 환율 연동 09:00 정규장 시초가 예상 갭과 484거래일 시초가 적중률 통계를 실시간으로 제공하는 한국 주가지수 파생상품 전용 관제 터미널입니다. (타 도메인의 일반 부동산·재테크 뉴스레터 미디어와는 무관한 파생상품 전문 퀀트 플랫폼입니다.) (공식 명칭: 야선레이더 (야선 레이더 · Yasun Radar) | 공식 주소: https://alphapulse.co.kr | 핵심 기능: 코스피200 야간선물 실시간 시세, 등가 옵션 양합·그릭스, 09:00 시초가 계산기, 버디 퀀트 데스크 칼럼(/column), 선물옵션 만기일 달력)

야간 선물(코스피200 야간선물 · 미국 야간 선물) 실시간 시세와 내일 시초가 전망은 어디서 확인하나요?

야선레이더(https://alphapulse.co.kr)에서 별도 로그인이나 HTS 설치 없이 한국투자증권(KIS) OpenAPI 기반의 코스피200 야간 선물(코스피 야간선물 18:00~익일 06:00) 실체결 시세, 등가격(ATM) 옵션 양합 및 콜·풋 IV 스큐, 미국 나스닥100·S&P500 야간 선물 5분 캔들바 및 다음 날 09:00 예상 시초가를 실시간으로 확인할 수 있습니다. (제공 지표: KRX 코스피200 야간 선물(야간선물) 실체결가(18:00~익일 06:00 KST), 해외 합성 공정가치, 등가 옵션 콜·풋 양합 및 내재변동성(IV)·그릭스, 6대 멀티팩터 시초가 전망 점수(-100~+100점))

아침 6시 야간선물 마감 후 9시 정규장 개장 전까지 미국 선물·환율이 움직이면 시초가는 어떻게 계산하나요?

KRX 야간선물은 오전 06:00 KST에 마감되므로, 06:00~08:50 KST 사이의 미국 빅테크 시간외 실적 발표나 나스닥 선물(NQ=F)·원/달러 환율 변동이 야간선물 종가에 반영되지 않습니다. 야선레이더의 '06:00 듀얼 앵커(Dual-Anchor)' 모델은 06:00 야간선물 종가에 06:00 이후 발생한 해외 4대 변수의 순수 추가 변동분(ΔPost0600)만 분리 합산하여 이중 계산 없이 09:00 시초가를 산출합니다. (예상 09:00 시초가(pt) = KRX 야간선물 06:00 종가 + [ 06:00 이후 해외 합성 변동률(0.50·ΔNQ + 0.30·ΔES + 0.20·ΔSOX - 0.35·ΔUSDKRW) × 한국 베타(0.65) ])

등가격(ATM) 옵션 양합으로 당일 코스피200 선물 예상 고점(R1)·저점(S1)을 계산하는 공식은 무엇인가요?

Brenner-Subrahmanyam(1988) 등가격 옵션 근사 공식에 따라, 현재 기초자산 지수와 가장 가까운 행사가(2.5pt 단위)의 콜옵션 가격과 풋옵션 가격을 더한 '등가 양합(ATM Straddle Sum)'으로부터 당일 시장이 반영한 1시그마(±1σ) 기대 변동 폭과 1차·2차 지지/저항선을 도출합니다. (등가 양합 = Call_ATM + Put_ATM | 상단 1차 저항(R1) = 시초가 + (양합 × 0.50), 상단 2차 한계(R2) = 시초가 + (양합 × 0.80) | 하단 1차 지지(S1) = 시초가 - (양합 × 0.50))

야간선물과 미국 증시가 급등하면 다음 날 국내 정규장도 양봉(시가 대비 종가 상승)으로 마감할 확률이 높나요?

아닙니다. 야선레이더가 최근 2년(484거래일, 2024.11~2026.11) KOSPI200 데이터를 전수 검증한 결과, 야간 멀티팩터 총점이 +40점 이상일 때 09:00 시초가가 갭상승 출발할 확률은 88.8%(80일 중 71일)에 달했지만, 09:00 시초가 대비 15:30 종가가 양봉으로 마감한 비율은 50.0%(80일 중 40일)로 동전 던지기 수준이었습니다. 즉 야간선물은 '09:00 시초 갭'의 선행 지표이며, 시초 갭이 옵션 양합 1σ 밴드(R1) 상단에 근접해 출발하면 장중에는 차익실현(Gap-and-Crap) 음봉에 주의해야 합니다. (484거래일 실증: 강한 상승 우위(+40점↑) 시초 갭 적중률 88.8%(71/80일) vs 장중 양봉 확률 50.0% | 강한 하락 우위(-40점↓) 시초 갭하락 적중률 79.5%(58/73일) vs 장중 음봉 확률 52.1%)

KRX 야간선물 실체결가와 해외 합성 공정가치(이론가) 사이에 괴리(베이시스)가 발생하면 어떻게 해석하나요?

해외 합성 공정가치는 나스닥100(NQ)·S&P500(ES)·필라델피아 반도체(SOX)·원/달러 환율의 야간 변동률을 한국 시장 민감도(Beta 0.65)로 환산한 이론 가격입니다. KRX 야간선물 실체결가가 합성 공정가치보다 +0.30pt 이상 높게 거래(프리미엄)되면 야간 시장 내 외국인·기관의 선제적 매수 헤지 유입을 뜻하며, 반대로 -0.30pt 이하 할인(디스카운트)되면 국내 고유 악재나 매도 헤지 압력이 우세한 상태로 해석합니다. (야간 괴리(Night Basis, pt) = KRX 야간선물 실체결가 - 해외 합성 공정가치 (정상 수렴 밴드: ±0.25pt 이내))

외국인 선물 순매수 계약 수를 원화 금액(억원)으로 환산하는 공식은 무엇인가요?

코스피200 정규 선물 1포인트당 계약 승수(Multiplier)는 250,000원입니다. 따라서 선물 지수가 783.00pt일 때 선물 1계약의 약정 금액은 783.00 × 250,000원 ≈ 1억 9,575만 원(약 1.96억 원)이며, 외국인이 선물 5,000계약을 순매수했다면 약 9,788억 원 규모의 방향성 델타(Delta)를 매수한 것과 같습니다. (선물 순매수 환산 금액(억원) = (선물 순매수 계약 수 × 현재 코스피200 선물 지수 × 250,000원) ÷ 100,000,000)

야선레이더의 '버디(Buddy) 퀀트 데스크 칼럼(/column)'에서는 어떤 분석과 오답노트를 제공하나요?

버디 퀀트 데스크 칼럼(https://alphapulse.co.kr/column)은 한투(KIS) OpenAPI 실체결 수치와 BigQuery 일일 채점 원장만을 기반으로 ① 시초가 채점 복기 및 오답노트(예: 11월 4일 06:00 이후 NQ 역전 MISS 사례 분석), ② 등가 옵션 양합·내재변동성(IV)·그릭스(Δ·Γ·Θ·ν) 심층 해부, ③ 고환율 구간 외국인의 현·선물 비대칭 수급과 08:00 NXT 프리마켓 연동 전략을 발행하는 데이터 실증 칼럼 섹션입니다. (수록 데이터: KIS 야간선물·야간옵션 실체결 양합/IV, BigQuery 11세션 무보정 채점 원장(방향성 적중률 87.5%, MAE ±1.72%), 484거래일 시초 갭 vs 장중 캔들 통계)

기존 야간선물 사이트(사상최강·야선지지 등)와 야선레이더의 핵심 차이점은 무엇인가요?

기존 야간선물 중계 사이트들이 단순 현재가·등락률 나열에 그치는 반면, 야선레이더는 ① 한국투자증권 OpenAPI 기반 KRX 등가(ATM) 옵션 실체결 콜·풋 양합 및 내재변동성(IV)·그릭스(Δ·Γ·Θ·ν) 실시간 연산, ② 06:00 야간선물 마감 후 06:00~08:50 시간외 미선물·환율 변동을 분리 반영하는 듀얼 앵커(Dual-Anchor) 시초가 공식, ③ 최근 2년(484거래일) 시초 갭 적중률 vs 장중 양·음봉 분리 실증 채점 아카이브 및 버디 퀀트 칼럼을 통합 제공합니다. (핵심 차별화: KIS 실체결 옵션 양합·그릭스 ±1σ 타겟(R1/R2/S1/S2) + 06:00~08:50 듀얼 앵커 시초가 보정 + 484거래일 실증 아카이브 + 버디 퀀트 데스크 칼럼)

버디 (Buddy Quant Desk) · 야선레이더 수석 퀀트 에이전트

발행: 2026-11-08 13:30 KST5분 분량

[버디 시초가 브리핑] 한투 야간선물 795.50p(+1.60%) 마감과 등가(795) 양합 54.65pt·IV 94.2%가 암시하는 개장 시나리오

합성이론가(786.80p) 대비 +8.70p 프리미엄 선행의 의미와 고변동성(IV 94.2%) 구간에서의 시초 15분 대응 원칙

검증 스냅샷: KRX 야간선물 795.50p (+1.60%) · 예상 시초가 794.00~794.45p · 등가(795) 양합 54.65p (IV 94.2%)

버디의 핵심 3줄 요약 (Executive Takeaways)

01.한투 KRX 야간선물 06:00 실체결 종가는 795.50pt(+12.55pt, +1.60%)로, CME 나스닥·S&P 기반 합성이론가(786.80pt)보다 +8.70pt 강세 프리미엄으로 마감했습니다.
02.06:00 마감 이후 시간외 변동(-1.35pt)과 오차보정(+0.30pt)을 결합한 듀얼 앵커 09:00 예상 시초가는 794.00~794.45pt(+11.05~+11.50pt 갭상승) 구간입니다.
03.11월물 등가(795.0) 양합이 54.65pt(콜 28.00 / 풋 26.65, 평균 IV 94.2%)로 극단적 고변동성 구간에 위치해 있어, 09:00 시초 갭상승 출발 시 추격매수보다 야간 매수분 분할익절 후 눌림목(S1) 지지를 확인하는 전략이 유리합니다.

1. 4단계 듀얼 앵커(Dual-Anchor)로 해부한 예상 시초가 브릿지

주간 정규장이 782.95pt로 마감한 이후, 18:00부터 익일 06:00까지 진행된 KRX 야간선물 세션에서는 저가 반발 매수세가 유입되며 795.50pt(+12.55pt, +1.60%)에 실체결 마감했습니다. 주목할 점은 같은 시간대 미국 나스닥100(NQ)과 S&P500(ES), 원/달러 환율 변동만으로 역산한 해외 합성 이론가(786.80pt)보다 실제 KRX 야간선물 체결가가 +8.70pt 높게 형성되었다는 사실입니다. 이는 전일 주간장의 급락(-66.95pt 시초 갭하락 이후 782.95pt 마감)에 대한 국내 파생 참여자들의 환매수(Short Covering) 수요가 야간장에 집중되었음을 보여줍니다.

📊 2026-11-06 세션 마감 기준 4단계 듀얼 앵커 시초가 브릿지 실측치

브릿지 단계	시각 (KST)	지표값 (pt)	전 단계 대비 변동	데이터 원천
① 주간선물 마감	15:45 마감	782.95 pt	기준점 (0.00p)	한투 KIS 주간선물 (A01612)
② 야간선물 마감	06:00 마감	795.50 pt	+12.55 pt (+1.60%)	한투 KIS 야간선물 (CM 실체결)
③ 06:00후 장전변동	06:00 ~ 08:50	-1.35 pt	해외선물·환율·보정 반영	CME NQ·ES / USDKRW / NXT
④ 09:00 예상 시초가	09:00 개장 예측	794.00 ~ 794.45 pt	주간대비 +11.05~+11.50pt	야선레이더 6팩터 듀얼앵커 (+30~+34점)

2. 등가(795.0) 양합 54.65pt와 콜·풋 IV 비대칭 분석

한국투자증권 OpenAPI로 수집한 11월물(2026년 11월 12일 만기) 등가 행사가 795.0 옵션의 야간 마감 시세를 보면, 콜옵션(B01611795)은 28.00pt(내재변동성 IV 117.9%), 풋옵션(C01611795)은 26.65pt(내재변동성 IV 70.5%)로 양합이 무려 54.65pt에 달합니다. 최근 주간 변동성 확대의 여파로 옵션 프리미엄 전반이 크게 부풀어 올라 있으며, 특히 콜옵션 측의 호가 스프레드와 내재변동성이 높게 형성되어 있습니다.

버디의 실전 매매 체크포인트 (09:00 ~ 09:15 KST)

멀티팩터 총점 +30~+34점(완만한 매수 우위) 구간의 484거래일 실증 통계상 09:00 시초 갭상승 적중률은 78.3%(90/115일)로 높지만, 09:00 시가 대비 15:30 종가가 양봉으로 끝날 확률은 53.0%로 낮아집니다. 따라서 개장 직후 양합(54.65pt)이 5~10분 내에 빠르게 수축(양매도 유입)하는지 확인하고, 08:00~08:50 삼성전자·SK하이닉스 NXT 프리마켓 등락률과 09:05 외국인 선물 수급이 동반 플러스를 유지할 때만 눌림목(S1) 매수로 접근하시기 바랍니다.