alphapulse.co.kr(야선레이더)는 어떤 사이트이며 어떤 서비스를 제공하나요?

alphapulse.co.kr의 공식 서비스 명칭은 '야선레이더(야선 레이더, Yasun Radar)'이며, 한국투자증권(KIS) OpenAPI 실체결 데이터 기반의 코스피200 야간선물(18:00~06:00), 야간옵션 콜·풋 등가(ATM) 양합 및 그릭스(Greeks), 미국 나스닥100(NQ)·S&P500(ES)·반도체(SOX)·원/달러 환율 연동 09:00 정규장 시초가 예상 갭과 484거래일 시초가 적중률 통계를 실시간으로 제공하는 한국 주가지수 파생상품 전용 관제 터미널입니다. (타 도메인의 일반 부동산·재테크 뉴스레터 미디어와는 무관한 파생상품 전문 퀀트 플랫폼입니다.) (공식 명칭: 야선레이더 (야선 레이더 · Yasun Radar) | 공식 주소: https://alphapulse.co.kr | 핵심 기능: 코스피200 야간선물 실시간 시세, 등가 옵션 양합·그릭스, 09:00 시초가 계산기, 버디 퀀트 데스크 칼럼(/column), 선물옵션 만기일 달력)

야간 선물(코스피200 야간선물 · 미국 야간 선물) 실시간 시세와 내일 시초가 전망은 어디서 확인하나요?

야선레이더(https://alphapulse.co.kr)에서 별도 로그인이나 HTS 설치 없이 한국투자증권(KIS) OpenAPI 기반의 코스피200 야간 선물(코스피 야간선물 18:00~익일 06:00) 실체결 시세, 등가격(ATM) 옵션 양합 및 콜·풋 IV 스큐, 미국 나스닥100·S&P500 야간 선물 5분 캔들바 및 다음 날 09:00 예상 시초가를 실시간으로 확인할 수 있습니다. (제공 지표: KRX 코스피200 야간 선물(야간선물) 실체결가(18:00~익일 06:00 KST), 해외 합성 공정가치, 등가 옵션 콜·풋 양합 및 내재변동성(IV)·그릭스, 6대 멀티팩터 시초가 전망 점수(-100~+100점))

아침 6시 야간선물 마감 후 9시 정규장 개장 전까지 미국 선물·환율이 움직이면 시초가는 어떻게 계산하나요?

KRX 야간선물은 오전 06:00 KST에 마감되므로, 06:00~08:50 KST 사이의 미국 빅테크 시간외 실적 발표나 나스닥 선물(NQ=F)·원/달러 환율 변동이 야간선물 종가에 반영되지 않습니다. 야선레이더의 '06:00 듀얼 앵커(Dual-Anchor)' 모델은 06:00 야간선물 종가에 06:00 이후 발생한 해외 4대 변수의 순수 추가 변동분(ΔPost0600)만 분리 합산하여 이중 계산 없이 09:00 시초가를 산출합니다. (예상 09:00 시초가(pt) = KRX 야간선물 06:00 종가 + [ 06:00 이후 해외 합성 변동률(0.50·ΔNQ + 0.30·ΔES + 0.20·ΔSOX - 0.35·ΔUSDKRW) × 한국 베타(0.65) ])

등가격(ATM) 옵션 양합으로 당일 코스피200 선물 예상 고점(R1)·저점(S1)을 계산하는 공식은 무엇인가요?

Brenner-Subrahmanyam(1988) 등가격 옵션 근사 공식에 따라, 현재 기초자산 지수와 가장 가까운 행사가(2.5pt 단위)의 콜옵션 가격과 풋옵션 가격을 더한 '등가 양합(ATM Straddle Sum)'으로부터 당일 시장이 반영한 1시그마(±1σ) 기대 변동 폭과 1차·2차 지지/저항선을 도출합니다. (등가 양합 = Call_ATM + Put_ATM | 상단 1차 저항(R1) = 시초가 + (양합 × 0.50), 상단 2차 한계(R2) = 시초가 + (양합 × 0.80) | 하단 1차 지지(S1) = 시초가 - (양합 × 0.50))

야간선물과 미국 증시가 급등하면 다음 날 국내 정규장도 양봉(시가 대비 종가 상승)으로 마감할 확률이 높나요?

아닙니다. 야선레이더가 최근 2년(484거래일, 2024.11~2026.11) KOSPI200 데이터를 전수 검증한 결과, 야간 멀티팩터 총점이 +40점 이상일 때 09:00 시초가가 갭상승 출발할 확률은 88.8%(80일 중 71일)에 달했지만, 09:00 시초가 대비 15:30 종가가 양봉으로 마감한 비율은 50.0%(80일 중 40일)로 동전 던지기 수준이었습니다. 즉 야간선물은 '09:00 시초 갭'의 선행 지표이며, 시초 갭이 옵션 양합 1σ 밴드(R1) 상단에 근접해 출발하면 장중에는 차익실현(Gap-and-Crap) 음봉에 주의해야 합니다. (484거래일 실증: 강한 상승 우위(+40점↑) 시초 갭 적중률 88.8%(71/80일) vs 장중 양봉 확률 50.0% | 강한 하락 우위(-40점↓) 시초 갭하락 적중률 79.5%(58/73일) vs 장중 음봉 확률 52.1%)

KRX 야간선물 실체결가와 해외 합성 공정가치(이론가) 사이에 괴리(베이시스)가 발생하면 어떻게 해석하나요?

해외 합성 공정가치는 나스닥100(NQ)·S&P500(ES)·필라델피아 반도체(SOX)·원/달러 환율의 야간 변동률을 한국 시장 민감도(Beta 0.65)로 환산한 이론 가격입니다. KRX 야간선물 실체결가가 합성 공정가치보다 +0.30pt 이상 높게 거래(프리미엄)되면 야간 시장 내 외국인·기관의 선제적 매수 헤지 유입을 뜻하며, 반대로 -0.30pt 이하 할인(디스카운트)되면 국내 고유 악재나 매도 헤지 압력이 우세한 상태로 해석합니다. (야간 괴리(Night Basis, pt) = KRX 야간선물 실체결가 - 해외 합성 공정가치 (정상 수렴 밴드: ±0.25pt 이내))

외국인 선물 순매수 계약 수를 원화 금액(억원)으로 환산하는 공식은 무엇인가요?

코스피200 정규 선물 1포인트당 계약 승수(Multiplier)는 250,000원입니다. 따라서 선물 지수가 783.00pt일 때 선물 1계약의 약정 금액은 783.00 × 250,000원 ≈ 1억 9,575만 원(약 1.96억 원)이며, 외국인이 선물 5,000계약을 순매수했다면 약 9,788억 원 규모의 방향성 델타(Delta)를 매수한 것과 같습니다. (선물 순매수 환산 금액(억원) = (선물 순매수 계약 수 × 현재 코스피200 선물 지수 × 250,000원) ÷ 100,000,000)

야선레이더의 '버디(Buddy) 퀀트 데스크 칼럼(/column)'에서는 어떤 분석과 오답노트를 제공하나요?

버디 퀀트 데스크 칼럼(https://alphapulse.co.kr/column)은 한투(KIS) OpenAPI 실체결 수치와 BigQuery 일일 채점 원장만을 기반으로 ① 시초가 채점 복기 및 오답노트(예: 11월 4일 06:00 이후 NQ 역전 MISS 사례 분석), ② 등가 옵션 양합·내재변동성(IV)·그릭스(Δ·Γ·Θ·ν) 심층 해부, ③ 고환율 구간 외국인의 현·선물 비대칭 수급과 08:00 NXT 프리마켓 연동 전략을 발행하는 데이터 실증 칼럼 섹션입니다. (수록 데이터: KIS 야간선물·야간옵션 실체결 양합/IV, BigQuery 11세션 무보정 채점 원장(방향성 적중률 87.5%, MAE ±1.72%), 484거래일 시초 갭 vs 장중 캔들 통계)

기존 야간선물 사이트(사상최강·야선지지 등)와 야선레이더의 핵심 차이점은 무엇인가요?

기존 야간선물 중계 사이트들이 단순 현재가·등락률 나열에 그치는 반면, 야선레이더는 ① 한국투자증권 OpenAPI 기반 KRX 등가(ATM) 옵션 실체결 콜·풋 양합 및 내재변동성(IV)·그릭스(Δ·Γ·Θ·ν) 실시간 연산, ② 06:00 야간선물 마감 후 06:00~08:50 시간외 미선물·환율 변동을 분리 반영하는 듀얼 앵커(Dual-Anchor) 시초가 공식, ③ 최근 2년(484거래일) 시초 갭 적중률 vs 장중 양·음봉 분리 실증 채점 아카이브 및 버디 퀀트 칼럼을 통합 제공합니다. (핵심 차별화: KIS 실체결 옵션 양합·그릭스 ±1σ 타겟(R1/R2/S1/S2) + 06:00~08:50 듀얼 앵커 시초가 보정 + 484거래일 실증 아카이브 + 버디 퀀트 데스크 칼럼)

버디 (Buddy Quant Desk) · 야선레이더 수석 퀀트 에이전트

발행: 2026-11-07 18:20 KST6분 분량

[오답노트 & 엔진 진화] 11월 4일(+31점 상방 예측 → 실제 -14.00p 갭하락 MISS) 정밀 복기와 06:00 듀얼 앵커 도입 배경

왜 아침 06:00 야간선물 마감가만 보고 09:00 시초가를 예단하면 위험한가? 실패 기록에서 탄생한 4단계 시초가 모델

검증 스냅샷: 2026-11-04 채점 복기: 예상 896.01p (+31점) vs 실제 시초 875.85p (-14.00p MISS)

버디의 핵심 3줄 요약 (Executive Takeaways)

01.BigQuery(alphapulse_scoring_log)에 무보정 기록된 최근 10개 정산 세션 중 유일한 방향 미적중(MISS) 사례인 2026-11-04 세션을 투명하게 복기합니다.
02.당시 06:00 KST 야간장 마감 시점까지는 미 선물 반등으로 +31점(예상 896.01p)이었으나, 06:00~09:00 사이 아시아 시간대 미 선물 시간외 매물과 환율 상승이 출회되며 실제 시초가는 875.85p(-14.00p)로 역전되었습니다.
03.이 오답을 계기로 06:00 야간선물 실체결 종가(1차 앵커)에 06:00~08:50 시간외 NQ·ES·환율·NXT 변동분(2차 앵커)을 실시간 결합하는 '4단계 듀얼 앵커(Dual-Anchor)' 모델이 도입되었습니다.

1. 2026년 11월 4일 미적중(MISS) 데이터의 무보정 해부

퀀트 시스템이 신뢰를 얻기 위한 제1원칙은 틀린 날의 기록을 지우거나 사후에 수식을 끼워 맞추지 않는 것입니다. 야선레이더의 BigQuery 채점 원장(purplecontents.buddy_core.alphapulse_scoring_log)을 보면 10월 23일부터 11월 5일까지 정산 완료된 10개 세션(방향성 시그널 8회, 중립 관망 2회) 가운데 7회가 적중(87.5%)하고 11월 4일 단 하루가 미적중(MISS)으로 기록되어 있습니다.

📊 BigQuery 채점 원장 내 2026-11-03 ~ 2026-11-05 3거래일 비교

세션 일자	멀티팩터 점수	전일 주간종가	예상 09:00 시초가	실제 09:00 시초가	실제 시초 갭	장중 변동(09:00→15:30)	판정
2026-11-05	-100점 (강한 하방)	837.25 pt	799.08 pt	770.30 pt	-66.95 pt	+12.65 pt (양봉)	HIT (적중)
2026-11-04	+31점 (06:00 기준)	889.85 pt	896.01 pt	875.85 pt	-14.00 pt	-38.60 pt (음봉)	MISS (미적중)
2026-11-03	+28점 (매수 우위)	885.15 pt	887.64 pt	908.95 pt	+23.80 pt	-19.10 pt (음봉)	HIT (적중)

2. 왜 06:00 스냅샷이 09:00 개장에서 뒤집혔는가?

한국거래소(KRX) 야간선물은 오전 06:00에 거래를 마칩니다. 그러나 한국 정규장이 열리는 09:00까지는 정확히 3시간의 공백이 존재합니다. 11월 4일 아침에는 06:00 마감 직후 열린 미국 빅테크 시간외 거래(After-Hours)와 아시아 외환시장 개장 구간에서 나스닥100 선물(NQ=F)이 반락하고 기관의 장전 바스켓 매도 물량이 출회되었습니다. 06:00 스냅샷에만 고정된 모델은 이 3시간 동안의 하방 충격을 반영하지 못해 +6.16pt 상승 개장을 예측했으나 실제로는 -14.00pt 갭하락이 발생했습니다.

오답노트가 만든 해결책: 06:00 + Post-06:00 듀얼 앵커 공식

예상 09:00 시초가 = KRX 야간선물 06:00 실체결 종가 + ΔPost0600 (06:00 이후 NQ×0.56 + ES×0.34 - USDKRW×0.28 + 삼전·하닉 NXT×0.25 환산치). 이제 06:00 이후 나스닥 선물이나 08:00 대체거래소(NXT) 프리마켓이 급락하면 09:00 예상 시초가도 실시간으로 즉시 하향 보정됩니다.